Жауап.кз вопросы и ответы
0 голосов
Идентификаттау объекттілерінің математикалық модельдері
спросил от Saiynbek_pro в категории Другое

Ваш ответ

Отображаемое имя (по желанию):
Конфиденциальность: Ваш электронный адрес будет использоваться только для отправки уведомлений.
Анти-спам проверка:
Чтобы избежать проверки в будущем, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.

3 Ответы

0 голосов
2 тақырып  Идентификаттау объекттілерінің математикалық модельдері
Лекция 2 Математикалық модельдер туралы жалпы мағлұматтар және олардың классификациясы
Бұл лекция келесі мәселелер мен проблемалар бойынша шолу-теориялық материалды қамтиды: математикалық модельдер туралы жалпы мағлұматтар және олардың классификациясы, модельдер жиыны, модельдер кұрылымы, сызықтық модельдер мен сызықтық модельдер жиыны, беріліс функциялардың модельдер тобы, қалып-күй кеңістігіндегі модельдер, параметрлері таралған модельдер, уақыттық сипаттамалар, дискретті модельдер, қалып-күй кеңістігіндегі дискретті модельдер.
Математикалық модельдер классификациясы
Объектілер мен жүйелерді классификациялаудың түрлі әдістері ұсынылуы мүмкін, олардың арасында негізгілерін қарастырайық.

Статикалық объектілердің математикалық модельдері (СОММ)
Объекттердің статикалық сипаттарын модельдеу және идентификациялау есеп қойылымы (2.1 сурет).
 
Сурет 2.1  Статика объектісінің құрылымы

Статикалық сипаттамалар барлық өтпелі үрдістер аяқталған немесе олпрды ескермеуге болатын, күйлері қалыптасқан жағдайдағы жүйелерді есептеу немесе зерттеу барысында кең пайдаланылады.  Статиканың математикалық моделіне тән ерекшелік – оларда уақыттан туындыны жоқ болуында..
Жалпы түрде объект статикасының математикалық моделі (ММ) – сыртқы әсер    векторының бар болуында кіріс параметрлерді шығыс параметрлермен байланыстыратын Y=(X1, X2,…, XK) қайтарым функциясы болып табылады. Статистикалық әдістерді қолданғанда статиканың ММ әдетте регрессия теңдеуі түрінде бейнеленіледі ( функциясы жіктелінетін полином, Тейлор қатарының кесіндісі):

                  (2.1)
мұндағы  - шығыстың есептелген мәні;   - кірістер;  - сыртқы әсерлердің векторы (шу, бөгеулдер); N, n – тәжірибелер саны; N0, n0 , – параллель (қайталанатын) тәжірибелер немесе жоспар орталығындағы тәжірибелердің саны; m – параллель тәжірибелер серияларының саны; k - кірістер саны (факторлар, полином дәрежесі); NEX – жоспардың тәжірибелік нүктелерінің саны; L; Lмағ – регрессия теңдеуіндегі сәйкесінше барлық және мағыналы коэффициенттер саны;
  - идентификациялау нәтижесінде анықталатын регрессияның сұрыпталған коэффициенттері;  
 - регрессия теңдеуінің бос мүшесі;
 - сызықтық эффекттер;   - квадраттық эффектер;
  - жұптық өзара әрекеттесулердің эффекттері;
  - үшеулік өзара әрекеттесулердің эффекттері;
Мысалы, k=3 (L =10) үшін теңдеудің жеке түрі:
             (2.2)
Сонымен қатар, зерттелетін құбылыс немесе объекттің физикалық табиғатын бейнелейтін СММ-нің басқа түрлері де пайдаланылуы мүмкін. (2.2) түрдегі модельді таңдау себебі – оның қарапайымдылығына және зерттелетін тәуелділіктерді сипаттаудың жоғары дәлділігіне негізделген. Математикалық модельді (регрессия теңдеуін) таңдауға байланысты қосымша ескертулер. Дәстүрлі (1) түр пайдаланылады, қажет болса (егер теңдеу экспериментті адекватты емес сипаттаса)  ,    және с.с. түрдегі мүшелер қосылуы мүмккін.
Әдетте (1) түрдегі теңдеу пайдаланылады, қажет болса (теңдеу экспериментті адекватты сипаттамаса)  ,    және с.с. түрдегі мүшелерді қосуға болады. Бұл кезде регрессия теңдеуінің bi  коэффициенттерінің мәндерін анықтауда ешқандай есептеу қиындықтары пайда болмайды, бырақ, аппроксимациялау аралығынан тыс және экспериментальды табылған нүктелердің арасында жоғары ретті функция графигінің тәртібін болжауға мүмкін емес.
Сызықтық динамикалық объекттер мен жүйелердің математикалық модельдері (ДММ) және олардың арасындағы байланыс.
ДММ түрлі автоматтандыру жүйелерін талдау мен синтездеуде кең пайдаланылады (2.2 сурет). ДММ параметрлердің уақыт бойынша өзгеруін сипаттайды, олардың өрнектерінде міндетті түрде уақыт бойынша туындылар немесе оларға эквивалент параметрлер бар болуы тиіс. Өте жиі (негізделген жағдайларда) сызықтық ДММ-ді пайдаланады.
 
Сурет 2.2 – Динамика объектісі

Кіріс әсерлер векторын U әріппен (басқару), шығыс әсерлер векторын X (күйлер) немесе Y әріппен (шығыстар), бөгет әсерлер векторын V әріппен (2.2 суретте көрсетілмеген) белгілеу қабылданған.
Барлық ДММ-ды класстарға бөлуге болады.
1 Үздіксіз жүйелерді сипаттауға арналған модельдер
Сызықты дифференциалды теңдеулер (ДТ) динамиканы сипаттаудың ең жалпы формасы, бырақ, оларды инженерлік тәжірибеде пайдалану көп жағдайларда күрделі.
ДТ-ді жазудың ең жалпы түрі:
                     (2.3)
Беріліс функциялар (БФ). ДММ  инженерлік тәжірибеде жиі  БФ түрінде пайдаланылады. Өзін-өзі теңестіретін объекттер үшін БФ жалпы түрде:
 .     (n≥m)                (2.4)
«Аудандар әдісін» пайдаланғанда  (b1=a1=1) [ ]:
 ,        немесе                (2.5)
                       (2.6)
Басқа түрлері, мысалы:
     және с.с.                            (2.7)
БФ-ның кешігуі бар апериодикалық буын түріндегі ықшамдалған өрнегін жиі пайдаланады:
                             (2.8)
Өзін-өзі теңестірмейтін объекттер үшін жалпы жағдайда келесі түрдегі БФ пайдаланады:
                  (2.9)
(мұнда интегральды құрама бөлігі – 1/р шамассы бар екендігіне назар аударыңыз)
немесе өзін-өзі теңестірмейтін объекттер үшін ықшамдалған өрнектер:
  немесе:                    (2.10)
                                 (2.11)
W(p)-ның нақтылы түрі адекваттылық пен есептеу ыңғайлығын қамтамасыз ету шартына тәуелді таңдап алынады.
Математикалық модельдің адекваттылығы, мысалы, (2.12) формула бойынша бағаланылуы мүмкін. Осы формула бойынша табылған  мәні 3-7 % дан аспайтын болса, онда модель адекватты болып саналады:
                                 (2.12)
(2.8) түрдегі теңдеу үшін выход   шығыс келесі формула бойынша аналитикалық анықталады:
     (  болғанда)                (2.13)
             (болғанда   )                            (2.13A)
ал (2.7) түрдегі W(p) үшін n=2 болғанда  :
 
                  (2.14)
Жалпылау жағдайда берілген есепті шешу барысында сәйкестік критериі ретінде келесі түрдегі критерийді алады:
min(Fai),                          (2.15)
мұндағы   – экспериментальды мән;   – есептелген мән.
ai коэффициенттерін табу үшін келесі теңдеуді құрады:
                                     (2.16)
ответил от Saiynbek_pro
0 голосов
Сонымен, оны шешу арқылы ai –ді анықтауға болатын теңдеулер жүйесі пайда болады.
Статиканың пайда болған математикалық модельдерінің адекваттылығын Фишер критериі бойынша тексеріледі [1] (және келесі лекцияны қараңыз). Бұл үшін қосымша ыңғайлылау R-квадрат (детерминация коэффициенті)  жуықтау жарамдылығының критериін пайдалануға болады [5],  ол бейсызықты модельдер дәлділігін бағалау үшін пайдаланылады. R-квадрат критериі тек нөльден бірге дейін мәндерді қабылдай алады, ол бірге жақындаған сайын параметрлік модель бастапқы деректерді жақсылау жуықтайды.
Оны анықтау үшін алдымен SSE (Sum of squares due to error) – қателер квадраттарының қосындысы келесі формула бойынша есептеледі:
 ,
мұндағы  wk - салмақтар (бізде олар берілмеген, бірлікке тең деп саналады); yk - әр тәжірибе үшін деректердің экспериментальды (бастапқы) мәндері;   - әр тәжірибе үшін деректердің есептелетін (болжамдалған) мәндері, (1) формула бойынша алынған; n - экспериментальды мәндердің саны (мысалы, n=20).
R-квадрат критериі (ары қарай R деп белгіленген) SSR регрессияға қатысты квадраттар суммасының квадраттардың толық (SST) суммасына қатынас ретінде анықталады, яғни:
 
мұндағы  - экспериментальды (бастапқы) деректердің орта мәні.
R-квадрат критерийдің алынған мәндерінің бірлікке жақындығы эксперименттің жоғары дәлділікпен сипатталғаны жөнінде білдіреді, мысалы (2.2) түрдегі өрнекпен. Әдетте тәжірибе үшін жеткілікті деп  R-квадрат критерийдің 0.9 дан жоғары мәнді санайды.
Бұл көрсеткіш келісімнің статистикалық өлшемі болып табылады, оның көмегімен регрессия теңдеуінің нақтылы деректерге қаншылықты сәйкес екендігі анықталады. Детерминация коэффициенті 0 ден 1 дейін аралықта өзгереді. Егер ол 0-ге тең болса, онда ол регрессиялық модельдің айнымалыларының арасында байланыс жоқ екендігін және оның орнына шығыс айнымалының мәндерін бағалау үшін дәл сондай сәттілікпен бақыланатын мәндердің жай орта мәнін пайдалануға болатындығын білдіреді. Керісінше, егер детерминация коэффициенті 1-ге тең болса, ол бақылаудың барлық нүктелері дәл регрессия сызығында жататын, яғни олардың ауытқулар квадраттарының қосындысы 0-ге тең болатын идеальды модельге сәйкес. Тәжірибеде егер детерминация коэффициенті 1-ге жақын болса, ол модель өте жақсы жұмыс істейтіндігін (жоғары мәнділікке ие) екендігін білдіреді, ал егер  0-ге жақын болса, ол модельдің төмен мәнділігін білдіреді, кіріс айнымалы шығыс айнымалының тәртібін нашар "түсіндіреді", яғни олардың арасында сызықтық тәуелділік жоқ. Мұндай модельдің тиімділігі төмен. Сонымен қатар, абсолюттік пен салыстырмалы қателердің қосындыланған мәндері бойынша және әр тәжірибе үшін шығыстың экспериментальды табылған мәндері мен есептелген мәндерінің салыстыру графиктерін талдау арқылы эксперимент нәтижелерін аппроксимациялау дәлділігі туралы қосымша пікір жасауға болады.
Кейде байланыс тығыздығының көрсеткіштеріне сапалық баға беруге болады (Чеддок шкаласы):
Байланыс тығыздығының сандық өлшемі    Байланыс тығыздығының сапалық сипаттамасы
0,1 - 0,3    Аз
0,3 - 0,5    Орташа
0,5 - 0,7    Елеулі
0,7 - 0,9    Жоғары
0,9 - 0,99    Өте жоғары
Мәні 1-ге тең болғанда функциональдық байланыс пайда болады, ал байланыстың жоқтығы – 0. Байланыс тығыздығының көрсеткіштерінің 0.7 ден кіші мәндерінде детерминация коэффициентінің шамасы әрдайым 50 % дан төмен. Ол нәтижелік көрсеткіштің өзгеруіне әсер тигізуші модельде ескерілмеген қалған факторлармен салыстырғанда факторлық белгілер вариацияларының үлесіне аз бөлігі келетінін білдіреді. Мұндай шарттарда құрылған регрессиялық модельдердің тәжірибелік мағынасы төмен.

Жиілік сипаттар (ЖС). Сызықты жүйенің кірісіне келесі сигналды бергенде:
                              (2.17)
шығыстағы сигнал:
 ,                         (2.18)
ал АФЖС түрі:
     (2.19),

мұндағы:                                (2.20)
                                 (2.21)
Сонымен қатар, зілдеме (салмақ) функциялар:
                         (2.22)
Және күйлер кеңістігінің матрицалық сызықты теңдеулер жүйелері де пайдаланылады.
Күйлер параметрлерінің кеңістігіндегі модель:
 ,                                    (2.23)
мұндағы:  U – кірістің векторы; x – күйлер айнымалыларының векторы; y – жүйе шығысының вектор; А – жүйе динамикасының матрицасы; В – басқару матрицасы; СT - өлшеу (сезгіш құралдар) матрицасы
немесе
                                 (2.24)

2 Дискретті жүйелерді сипаттауға арналған модельдер
Сызықты айырымдық теңдеулер
Сандық басқару жүйелерінде математикалық модельдер реккуренттік айырымдық теңдеулер түрінде жазылады.
Егер технологиялық басқару объекттің (ТБО) математикалық моделі (2.8) түрдегі беріліс функциямен бейнеленген және нөльдік ретті фиксатор пайдаланған болса, онда уақыттың  моменті үшін объект шығысы сандық түрде келесідей анықталады:
                                 (2.25)
мұндағы:  ,    ,    
(2.25) теңдеу уақыттың j = 1, 2, 3, … дискретті моменттері үшін объекттің үздіксіз (2.8) теңдеуінің айырымдық эквиваленті болып табылады.
D – ең жақын ұлкен бүтінге дейін дөңгелектелген сан, сұрау периодтардың Т0 бүтін санында бейнеленген ТБО-ың кешігуін анықтайды.
j < D үшін:      -  выход  объекта в момент времени уақыттың  -  моментіндегі, яғни сұраудың осыған дейінгі қадамындағы объекттің шығысы.
  - уақыттың  -D моментіндегі басқару әсер (реттегіштің шығысы).
Дискреттік беріліс функциялар:
                 (2.26)
Күйлер параметрлерінің кеңістігіндегі модель
x(k+1)=A*x(k)+B*U(k)                                (2.27)
y(k)=Cт*x(k)
Сандық айырымдық рекурренттік теңдеулер:
                                 (2.29)
3 Бейсызықты жүйелерді сипаттауға арналған модельдер (сурет 2.3)
u(t)=δ(t)   y(t)=ω(t)
 
                     (2.30)
             (2.31)
 
Сурет 2.3 – динамиканың бейсызықты модельдері
ответил от Saiynbek_pro
0 голосов
4 Стохастикалық модельдер. Бейсызықты жүйенің Вольтер ядроларын пайдаланатын моделі. Шулары бар модельдердегі құбылыстарды қарастыру барысында шулардың идентификаттау үрдісіне тигізетін әсерін авто- және өзара- корреляциялық функциялар ұғымдарын пайдалану арқылы бағалау қабылданған. Шулардың әсерлерін бағалауға болады, егер шуларды сипаттау үрдісін келесі теңдеумен сипаттаса:
                             (2.31)
Ruu-  кіріс сигналдың автокорреляциялық функциясы (6-ші лекциядан қараңыз) ;
Ruy-  кіріс және шығыс сигналдың өзара-корреляциялық функциясы.
Егер u(t) – кездейсоқ стационарлы үрдіс және y(t) ол да сондай болса, онда бұл ұғымдарды пайдалана отырып, Ruu мен Ruy кездейсоқ құрамдың шамасын бағалауға мүмкіндік беретіндігін ескермейді, осы интегральды теңдеуді шешу арқылы кіріс және шығыс бөгеттерді ескеріп бағаларды алуға болады. Егер кіріс сигналды “абсолютті” дәл өлшеуге болатын, ал шығыс сигнал бөгеуілдің барлық аддитивті құрамдастарын қамтитын шарт орындалса бұл есептің шешімі бар.
Сонымен, идентификатталатын модельдің түрі бойынша ерекшелеуге болады: сызықты және бейсызықты; детерминді және стохастикалық; уақыты үздіксіз және дискретті; стационарлы және бейстационарлы; бірөлшемді және көпөлшемді; статикалық және динамикалық; параметрлері жинақталған және таралған. Студент осындай объекттерге мысал келтіре білуі тиіс.
Идентификаттау қасиеттері: басқарылымдық, бақыланулық, идентификатталанулық.
Басқарылымдық – жүйе басқарылымды болады, егер уақыттың кез-келген моменті үшін кез-келген күйлерде жүйенің бастапқы күйін соңғы күйге ауыстыратын u басқару бар болса.
 
Мұндағы: n – жүйенің реті; А – х-тің жанындағы коэффициенттерінің матрицасы;
В – r -дің жанындағы коэффициенттерінің матрицасы;.
Жүйенің басқарылымдық шарты detuy нөльге тең болмауы.
Бақыланулық – жүйе бақыланылады, егер оның кез-келген немесе барлық күйлерін жүйенің шығыс векторы бойынша тікелей немесе жанама түрде анықтауға болатын болса.
 ,
мұндағы: С – шығыс матрицасы, у-ің жанындағы коэффициенттер.
Кемінде бір минор нөльге тең болмауы тиіс, сол жағдайда жүйе бақыланылады.
Идентификатталанулық – жүйе идентификатталанады, егер жүйенің күйлер координаттарының өзгерулері бойынша оның параметрлерін анықтау мүмкін болса.
 ,
мұндағы: V(0) – бастапқы шарттар векторы; Аn – өтулер матрицасы.
 ,
мұндағы: АR – кеңейтілген  матрица;  I – бірлік матрица.
Жүйе идентификатталанады, егер det ≠0.
Динамикалық жүйелерді идентификаттау. Динамикалық жүйе келесі түрдегі беріліс функциямен сипатталған болсын:
 
n – теңдеулерден тұратын бірінші ретті дифференциальды теңдеулер жүйесін аламыз:
 
мұндағы: Y – шығыс айнымалылар, U(t) – кіріс айнымалылар, Х – ішкі айнымалылар.
Бұл жүйені қалай алуға болады?
I.  а)    б)  
 в) Айнымалыны ауыстыру  
 г) Дифференциальды теңдеулердің n–ретті жүйесін аламыз.
 Күйлер кеңістігі әдістері көмегімен.
2. Дифференциальды теңдеулерден айырымдық теңдеулерге өтеміз:
 
мұндағы:    - жалпылама вектор.
3. Өтулер матрицасын аламыз:
 ,
бұл жағдайда  е өлшеулерде V(к) келесі мән қабылдайды:
 
Егер     болса, онда  
  болғанда
өлшеулер саны сызықты регрессиялық талдау үшін ұқсама формула бойынша анықталады.
Негізгі әдебиет
1.    Построение математических моделей химико-технологических процессов. Под ред. Дудникова Е.Г. - Л.: Химия, 1970. –312 с.
2.    Практикум по автоматике и системам управления производственными процессами: учеб. пособие для вузов /под ред. И.М.Масленникова. -М.: Химия, 1986. -336с.
3.    Гроп Д. Методы идентификации систем. - М.: Мир, 1979
Қосымша әдебиет
4.    Ахназарова С.Л., Кафаров В.В. Методы оптимизации эксперимента в химической технологии: Учебное пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и дополненное. -М.: Высшая школа, 1985. -327с.
ответил от Saiynbek_pro

Похожие вопросы

0 голосов
1 ответ
0 голосов
0 ответов